17266 - PROCESSI STOCASTICI

Scheda insegnamento

  • Docente Massimo Campanino

  • Crediti formativi 6

  • SSD MAT/06

  • Modalità di erogazione In presenza (Convenzionale)

  • Lingua di insegnamento Italiano

  • Orario delle lezioni dal 27/09/2017 al 22/12/2017

Anno Accademico 2017/2018

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente: - possiede le basi della teoria dei processi stocastici e conosce alcuni importanti processi stocastici e loro applicazioni; - e' in grado di risolvere alcuni problemi riguardanti processi stocastici.

Programma/Contenuti

Passeggiate aleatorie. Catene di Markov. Processi di diramazione. Distribuzioni invarianti. Convergenza alla distribuzione invariante. Processi di Markov con tempo continuo. Processo di Poisson. Processi di pura nascita e di nascita e morte. Processi gaussiani. Processo di Wiener.

Testi/Bibliografia

Hoel, Port, Stone. Introduction to Stochastic Processes. Waveland Press.

Metodi didattici

Lezioni frontali.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame orale.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Massimo Campanino