77942 - METODI PROBABILISTICI PER LA FINANZA

Scheda insegnamento

  • Docente Andrea Pascucci

  • Crediti formativi 6

  • SSD MAT/06

  • Modalità di erogazione In presenza (Convenzionale)

  • Lingua di insegnamento Italiano

Anno Accademico 2017/2018

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli elementi di base della teoria dei processi stocastici a tempo discreto e alle martingale. Sa applicare queste conoscenze alla moderna finanza matematica che si occupa di strumenti derivati.

Programma/Contenuti

Si veda il sito 

https://docs.google.com/document/d/1bVH1yzm5IVELoXrJAtaP9Mje4FsMX189FgvRAXDwyNw/edit?usp=sharing

Testi/Bibliografia

A. Pascucci, Calcolo stocastico per la finanza, Springer Unitext 33, Springer-Verlag Italia, Milano (2007)

Metodi didattici

Lezioni frontali

Modalità di verifica dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso il solo esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova orale. Viene lasciata la possibilità di scelta di almeno un argomento. Normalmente è richiesta la dimostrazione o almeno traccia della prova dei principali risultati su cui verte l'esame.

Strumenti a supporto della didattica

Esercizi teorici e al computer. Codici Mathematica.

Link ad altre eventuali informazioni

https://docs.google.com/document/d/1bVH1yzm5IVELoXrJAtaP9Mje4FsMX189FgvRAXDwyNw/edit?usp=sharing

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Andrea Pascucci